Đường trung bình động Hull (HMA) là gì? Công thức tính đường trung bình động Hull

Đường trung bình động Hull (HMA) là gì?

Đường trung bình động Hull (HMA) dùng để giảm thiểu độ trễ của đường trung bình động truyền thống trong khi vẫn giữ được độ mượt mà của đường trung bình động.

Được phát triển bởi Alan Hull vào năm 2005, chỉ báo này sử dụng các đường trung bình động có trọng số để ưu tiên các giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ. Kết quả trung bình cho thấy phản hồi nhanh hơn và rất phù hợp để xác định các điểm đầu vào.

Lưu ý trong ví dụ dưới đây rằng đường HMA (màu xanh lam) phản ứng với giá nhanh hơn và dứt khoát hơn so với đường SMA tương ứng (màu cam).

Công thức tính đường trung bình động Hull

Công thức cho Đường trung bình động Hull sử dụng hai đường trung bình động có trọng số (WMA) khác nhau của giá, cộng với WMA thứ ba để làm phẳng đường trung bình động thô. Có ba phần để tính toán. Trong các công thức được liệt kê bên dưới, “n” cho biết số khoảng thời gian được quy định bởi người vẽ biểu đồ.

Bước 1: Tính hai WMA

Đầu tiên, hãy tính toán hai WMA: một với số chu kỳ và một có nửa số chu kỳ được quy định.

WMA1 = WMA(n/2) của giá

WMA2 = WMA(n) của giá

Bước 2: Tính Đường trung bình động Hull thô (không làm mượt)

HMA thô = (2 * WMA1) - WMA2

Bước 3: Làm mượt HMA

Làm mượt HMA thô bằng một WMA khác, WMA này với căn bậc hai của số chu kỳ được quy định.

HMA = WMA (căn bậc 2 của n) của HMA thô

Tất nhiên, khi bạn chia một số nguyên cho hai hoặc tính căn bậc hai của nó, không phải lúc nào bạn cũng nhận được một số nguyên. Trong trường hợp đó, chúng tôi làm tròn kết quả đến số nguyên gần nhất, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng nó làm số chu kỳ khi tính toán đường trung bình động có trọng số.

Ví dụ: khi tính toán HMA 11 ngày, chúng tôi có kết quả bằng các số không nguyên cho hai trong số các WMA của chúng tôi. Để tính WMA(n/2), 11/2 là 5,5, vì vậy chúng tôi sẽ làm tròn số đó lên đến 6 cho phép tính WMA. Đối với căn bậc 2 của (n) WMA, căn bậc hai của 11 là 3,317, vì vậy chúng tôi sẽ làm tròn số đó xuống 3 cho số khoảng thời gian WMA trong phép tính làm mượt cuối cùng.

Làm thế nào để những tính toán này giảm độ trễ?

• Đường trung bình động có trọng số vốn đã giảm độ trễ bằng cách đặt thêm trọng số vào các giá trị gần đây hơn.

• Độ trễ được giảm bớt bằng cách bù trừ một WMA này bằng một WMA khác chỉ bao gồm một nửa gần đây nhất của khung thời gian được chỉ định, tập trung nhiều hơn vào các giá trị gần đây.

• Việc làm mượt cuối cùng sử dụng một WMA khác với số khoảng thời gian ít hơn (căn bậc hai của số khoảng thời gian trong khung thời gian được chỉ định), tăng thêm trọng số cho dữ liệu gần đây nhất.

Kết quả cuối cùng là một đường trung bình động trơn tru nằm rất gần với các thanh giá.

Ý nghĩa đường trung bình động Hull

Đường trung bình động Hull có thể được hiểu theo cách tương tự như đường trung bình động truyền thống, nhưng nó phản ứng nhanh hơn. Giống như các đường trung bình động khác, nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hoặc phát hiện sự thay đổi trong xu hướng.

HMA với thời gian ngắn hơn thường được sử dụng để xác định các điểm vào. Khi xu hướng chung đi lên và HMA tăng, đây là tín hiệu mua dài hạn. Ngược lại, khi xu hướng chung là giảm và HMA giảm, đây là tín hiệu mua bán khống.

Mặc dù các tín hiệu giao nhau (ví dụ: trong đó MA ngắn hạn cắt MA dài hạn hơn) phổ biến với nhiều loại đường trung bình động, người sáng tạo HMA, Alan Hull không khuyên bạn nên sử dụng giao nhau với HMA, vì kỹ thuật đó phụ thuộc vào việc xem xét sự khác biệt về độ trễ giữa hai đường trung bình động và độ trễ đã được giảm đáng kể trong Đường trung bình động Hull. Thay vào đó, anh ấy khuyên bạn nên xem xét các điểm thay đổi hướng để xác định các điểm vào và bán ra, như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, các HMA có thời gian dài hơn (ví dụ: HMA 200 chu kỳ) có thể được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể hiện tại. Nếu HMA đang tăng, xu hướng chung là tăng; nếu HMA giảm, xu hướng chung là giảm.

Tóm lại, đường trung bình động Hull (HMA) được thiết kế để giảm thiểu độ trễ trong các đường trung bình động truyền thống. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm kiếm các điểm quay đầu để xác định các điểm vào / ra. HMA dài hạn hơn có thể được sử dụng để xác định hoặc xác nhận xu hướng tổng thể. Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch nên sử dụng HMA kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: