MACD là gì? Ứng dụng MACD trong giao dịch chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán luôn biến động, việc nắm bắt xu hướng kịp thời là yếu tố then chốt cho mọi quyết định đầu tư. Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay.

Vậy MACD là gì? Cách ứng dụng chỉ số này trong giao dịch chứng khoán như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết hôm nay của DSC nhé.

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, có nghĩa là Trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo động lượng và xu hướng phổ biến nhất, được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, bao gồm cả chứng khoán.

Nói một cách đơn giản, chỉ báo MACD giúp chúng ta xác định được động lượng và hướng đi của giá trên biểu đồ. Nó cho biết liệu xu hướng tăng hay giảm đang mạnh lên hay yếu đi, và liệu có tiềm năng đảo chiều hay không. Đối với các bạn học sinh - sinh viên mới bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán, việc nắm vững chỉ số MACD là một bước quan trọng để hiểu cách thị trường vận động.

>> Tìm hiểu thêm: MACD histogram là gì?

Cấu tạo chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD, một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, được xây dựng dựa trên ba thành phần chính. Việc nắm vững các yếu tố này là cực kỳ quan trọng để bạn có thể hiểu và sử dụng chỉ báo MACD một cách hiệu quả nhất, đặc biệt khi tìm hiểu cách đọc chỉ báo MACD.

• Đường MACD (MACD Line): Đây là thành phần cốt lõi của chỉ báo MACD. Đường này được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 kỳ trừ đi EMA 26 kỳ của giá đóng cửa. Nó thể hiện sự khác biệt về động lượng giữa hai chu kỳ, giúp đánh giá xu hướng và sức mạnh của thị trường. Khi đường MACD dương, điều đó cho thấy EMA 12 nằm trên EMA 26, ngụ ý xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế. Ngược lại, khi đường MACD âm, xu hướng giảm giá mạnh hơn.
• Đường tín hiệu (Signal Line): Đường tín hiệu là đường trung bình động hàm mũ 9 kỳ của chính đường MACD. Mục đích chính của đường này là làm mượt các biến động của đường MACD, giúp nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng một cách rõ ràng hơn. Các tín hiệu mua hoặc bán thường được tạo ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu.
• Biểu đồ cột (Histogram): Biểu đồ cột này biểu thị sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, các cột biểu đồ sẽ nằm phía trên đường 0 và có giá trị dương, cho thấy động lượng tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, các cột sẽ nằm phía dưới đường 0 và có giá trị âm, thể hiện động lượng giảm giá. Chiều dài của các cột phản ánh sức mạnh của động lượng này; cột càng dài, động lượng càng mạnh. Đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện các tín hiệu như phân kỳ MACD, đặc biệt là phân kỳ âm MACD hoặc phân kỳ dương MACD.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch đầu tư chứng khoán

Để giao dịch chứng khoán với chỉ báo MACD hiệu quả, các nhà đầu tư có thể chú ý đến các tín hiệu chính sau:

Tín hiệu giao cắt giữa đường MACD và đường Tín hiệu (Signal Line)

Đây là tín hiệu phổ biến nhất của chỉ báo MACD. Đường MACD được tạo ra từ hiệu số của hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), còn đường Tín hiệu là EMA 9 kỳ của chính đường MACD. Khi đường MACD cắt lên trên đường Tín hiệu, đó thường là tín hiệu tăng giá (mua vào). Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường Tín hiệu, đây là tín hiệu giảm giá (bán ra).

Tín hiệu phân kỳ MACD

Phân kỳ MACD là một trong những tín hiệu quan trọng nhất của chỉ số MACD, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Có hai loại phân kỳ MACD chính:

• Phân kỳ dương MACD (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo MACD lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy đà giảm đang yếu đi và có thể sắp có sự đảo chiều tăng giá.
• Phân kỳ âm MACD (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng đường MACD lại tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu cảnh báo đà tăng đang mất dần sức mạnh và có khả năng đảo chiều giảm giá.

Vị trí của đường MACD so với đường Zero (Zero Line)

• Trên đường Zero: Khi đường MACD nằm phía trên đường Zero, điều đó cho thấy trung bình động ngắn hạn đang cao hơn trung bình động dài hạn, thể hiện xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế.
• Dưới đường Zero: Ngược lại, khi đường MACD nằm phía dưới đường Zero, nó báo hiệu xu hướng giảm giá đang mạnh hơn. Các tín hiệu giao cắt khi chỉ báo MACD nằm xa đường Zero thường mạnh mẽ hơn.

Cách sử dụng MACD cùng các chỉ báo khác

Để phân tích thị trường chứng khoán một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn, việc kết hợp chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) với các chỉ báo kỹ thuật khác là vô cùng cần thiết.

MACD và RSI

Sự kết hợp giữa MACD và RSI (Relative Strength Index) là một chiến lược phổ biến. Trong khi MACD đo lường động lượng và xu hướng, RSI lại tập trung vào việc xác định các vùng quá mua hoặc quá bán của tài sản.

Khi MACD cho tín hiệu mua (đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên) và RSI thoát khỏi vùng quá bán (thường là dưới 30), đây là một tín hiệu mua mạnh mẽ. Ngược lại, tín hiệu bán được xác nhận khi MACD báo bán (đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống) và RSI bắt đầu đi xuống từ vùng quá mua (thường là trên 70).

MACD và Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator cũng là một chỉ báo động lượng, tương tự như RSI, giúp xác định các mức quá mua/quá bán. Tuy nhiên, Stochastic lại so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi MACD cho thấy sự hội tụ và phân kỳ mạnh (thể hiện xu hướng), việc sử dụng Stochastic Oscillator có thể giúp xác định điểm vào/ra lệnh chính xác hơn ở các vùng cực trị. Chẳng hạn, tín hiệu mua sẽ hiệu quả hơn nếu MACD cắt lên và Stochastic Oscillator cũng đang cắt lên từ vùng quá bán, đặc biệt là khi đường %K cắt đường %D.

MACD và Đường trung bình động (Moving Average - MA)

Kết hợp MACD với các đường Moving Average là một cách tuyệt vời để xác nhận xu hướng. Khi giá đang nằm trên các đường MA dài hạn (ví dụ: MA50, MA200) và MACD cho tín hiệu mua, điều này củng cố đáng kể một xu hướng tăng mạnh.

Ngược lại, nếu giá nằm dưới các đường MA và MACD cho tín hiệu bán, đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm mạnh. Sự nhất quán giữa tín hiệu MACD và vị trí tương đối của giá so với các đường MA giúp tăng độ tin cậy của phân tích.

MACD và Volume (Khối lượng giao dịch)

Khối lượng giao dịch (Volume) thường được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng hoặc một tín hiệu. Khi MACD đưa ra tín hiệu mua hoặc bán, nếu tín hiệu đó đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến, điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường và tăng cường độ tin cậy của tín hiệu. Chẳng hạn, nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu kèm theo volume tăng vọt, đây là một dấu hiệu rất tốt cho một xu hướng tăng giá.

Việc kết hợp MACD với các chỉ báo khác không chỉ giúp "lọc" nhiễu thị trường mà còn cung cấp thêm nhiều góc nhìn để đưa ra quyết định giao dịch chủ động và an toàn hơn.

Một số hạn chế của chỉ số MACD

• MACD không hoàn hảo và đặc biệt kém hiệu quả khi thị trường đi ngang.
• MACD có độ trễ tín hiệu, vì được xây dựng trên đường trung bình động.
• Nên kết hợp thêm chỉ báo khác như RSI, MA hoặc vùng hỗ trợ – kháng cự để tăng độ chính xác.
• Hiệu quả của MACD phụ thuộc vào bối cảnh thị trường, nhất là khi xu hướng mạnh.
• Cần luyện tập và backtest để hiểu rõ cách MACD phản ứng với từng loại thị trường.
• Có thể điều chỉnh thông số MACD để phù hợp với khung thời gian và phong cách giao dịch.

Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên về MACD là gì đã giúp bạn có thêm kiến thức để xác định xu hướng giá, từ đó đưa ra quyết định mua bán và giao dịch hợp lý hơn.

Nếu bạn là sinh viên và khao khát biến lý thuyết thành hành động, tự tin chinh phục công việc đầu tiên trong ngành chứng khoán, DSC Thực tập số chính là giải pháp tối ưu. Chương trình đào tạo chuyên sâu của chúng tôi trang bị 100% kiến thức thực chiến từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bạn sẽ được thực hành giao dịch mô phỏng chuyên nghiệp để rèn luyện bản lĩnh, phát triển tư duy phân tích sắc bén và kỹ năng ra quyết định. Đặc biệt, chứng chỉ hoàn thành Thực tập số DSC sẽ là một "điểm cộng vàng" giúp CV của bạn nổi bật và mở ra cánh cửa sự nghiệp mơ ước.

Tạo khác biệt ngay từ vạch xuất phát! Đăng ký DSC Thực tập số hôm nay để biến bạn thành chuyên gia thực chiến trên thị trường chứng khoán