Đa cộng tuyến là gì? Cách tránh bẫy đa cộng tuyến trong phân tích chứng khoán

Đa cộng tuyến là gì?

Đa cộng tuyến là một thuật ngữ thống kê đề cập đến việc sử dụng cùng một loại thông tin nhiều hơn một lần. Đây là một vấn đề phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích cần phải cẩn thận và không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tiết lộ cùng một loại thông tin. Đây là cách John Bollinger diễn đạt: “Một quy tắc cơ bản để sử dụng thành công phân tích kỹ thuật đòi hỏi phải tránh đa cộng tuyến giữa các chỉ số. Đa cộng tuyến chỉ đơn giản là việc đếm nhiều thông tin giống nhau. Việc sử dụng bốn chỉ báo khác nhau đều xuất phát từ cùng một chuỗi giá đóng cửa để xác nhận lẫn nhau là một ví dụ hoàn hảo.” Đa cộng tuyến là một vấn đề nghiêm trọng trong phân tích kỹ thuật khi tiền của bạn đang bị đe dọa. Đó là một vấn đề vì các biến thẳng hàng đóng góp thông tin dư thừa và có thể khiến các biến khác có vẻ ít quan trọng hơn thực tế. Một trong những vấn đề thực tế là, thường rất khó phát hiện ra đa cộng tuyến.

Cách tránh bẫy đa cộng tuyến trong phân tích chứng khoán

Các chỉ báo kỹ thuật nên được sắp xếp theo danh mục để tránh sử dụng quá nhiều từ cùng một danh mục. Đây là bảng phân loại các chỉ số có sẵn tại bảng phân tích kỹ thuật: Cách tốt nhất để nhanh chóng xác định xem một chỉ báo có khớp với một chỉ báo khác hay không là lập biểu đồ. Đảm bảo rằng bạn có đủ dữ liệu trên biểu đồ để có được chỉ báo tốt. Nếu chúng tăng và giảm về cơ bản ở các khu vực giống nhau, khả năng cao là chúng thẳng hàng và bạn chỉ nên sử dụng một trong số chúng. Biểu đồ đầu tiên dưới đây cho thấy một số ví dụ về các chỉ báo thẳng hàng. Lưu ý rằng cả ba chỉ báo về cơ bản đều nói cùng một điều. Nếu phân tích của bạn cho rằng đây là thông tin hỗ trợ, bạn sẽ rơi vào bẫy đa cộng tuyến. Chọn một trong các chỉ số cho phân tích của bạn và không sử dụng các chỉ số khác.

Ví dụ về hiện tượng đa cộng tuyến

Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ báo độc lập. Ba chỉ báo này hoàn toàn không giống nhau và khi được giải thích một cách chính xác, mỗi thứ sẽ cho những thông tin khác nhau. Nó có thể hỗ trợ hoặc nó có thể không. Tóm lại, điều đơn giản đầu tiên là NĐT phải hiểu rõ chức năng và ý nghĩa của chỉ báo để áp dụng PTKT một cách hiệu quả. Việc sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng một chức năng không thu được thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào mà còn gây thu hẹp tầm nhìn của nhà PTKT - rơi vào bẫy đa cộng tuyến. Vì vậy, lựa chọn chỉ báo kỹ thuật một cách chọn lọc và sử dụng một thuần.